Методы определения кредитного рейтинга заемщика

Содержание

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика 7
1.1. Рейтинговая система оценки заемщика: основные понятия и их характеристика 7
1.2. Методы и этапы анализа кредитоспособности заемщика 10
1.3. Модели оценки кредитного рейтинга заемщика 14
Глава 2. Практическое применение рейтинговой системы оценки заемщика 22
2.1. Оценка кредитоспособности заемщика — физического лица 22
2.2. Анализ кредитоспособности заемщика — предприятия 31
2.3. Предложения по совершенствованию элементов рейтинговой системы оценки заемщика 36
Заключение 44
Список используемых источников 45
Приложение 1 47
Приложение 2 49

Введение

Качество оценки заемщика, как эффективный инструмент снижения рисков, позволяет банку улучшать структуру и качество кредитного портфеля, а, значит, повышать эффективность кредитования и результативность работы банка.
Вместе с тем, излишне сложная и громоздкая система оценки кредитного рейтинга заемщика, влечет за собой существенные издержки для банка, а также потерю времени для клиента, в то время как в половине случаев заемщик заинтересован в экспресс-кредитовании или в минимальных сроках рассмотрения заявки и относительно небольшом пакете документов.
Отсюда необходимость поиска оптимального баланса в соблюдении интересов банка в части снижения кредитных рисков и стремлений заемщика получить кредит оперативно.
Все вышеперечисленное говорит о необходимости углубленного изучения современных теоретических подходов и практики оценки кредитного рейтинга заемщика в условиях нестабильной экономики и агрессивной конкуренции в банковской сфере, чем и определяется актуальность выбранной темы дипломной работы.
Цель дипломной работы состоит в изучении методов определения кредитного рейтинга заемщика.
Поставленная цель определяет задачи дипломного исследования:
— охарактеризовать элементы, на основании анализа и оценки которых определяется кредитный рейтинг заемщика;
— описать модель оценки кредитного рейтинга заемщика;
— показать практику применения рейтинговой системы оценки заемщиков физических и юридических лиц российскими банками;
— разработать предложения и рекомендации по совершенствованию элементов системы оценки кредитного рейтинга заемщика.
Объектом исследования дипломной работы выступают рейтинговые системы определения кредитоспособности заемщика.
Предметом исследования являются научные теоретические подходы к рейтинговой системе оценки заемщиков, а также практика их применения
Гипотеза исследования: теоретические методы определения кредитного рейтинга заемщика не в полной мере соответствуют практике их применения и не учитывают специфику российского рынка кредитования, однако данная проблема устранима на основе синтеза научного подхода и сложившейся методологии оценки в российских коммерческих банках.
Общетеоретические и методологические аспекты определения кредитного рейтинга заемщика освещались в публикациях таких авторов как Г. Н. Белоглазова, В. А. Зинкевич, С. Н. Кабушкин, Г. Г. Коробова, Л. П. Кроливецкая, О. И. Лаврушин, Е. П. Шаталова, рекомендациях Базельского комитета и международных рейтинговых агентств.
Большое количество теоретических исследований и практических рекомендаций о методологии определения кредитного рейтинга заемщика не исключает необходимости проведения дальнейшей работы по этому тематике, обобщению практического опыта российских и зарубежных банков и поиску оптимальной методики с учетом российских реалий.
Научная новизна дипломного исследования заключается в анализе и оценке актуальности используемых методов кредитного рейтинга заемщиков.
Степень теоретической и практической значимости исследования, проведенного в дипломной работе, определяется полученными результатами.
В теоретической части дипломной работы были систематизированы мнения различных авторов о кредитном риске и рейтинговых системах оценки заемщика, а также обобщены результаты проведенного научного анализа.
В практической части дипломного исследования было показано применение теоретических подходов к оценке заемщика на основе рейтинговой системы в практике российских коммерческих банков и предложен ряд рекомендаций по совершенствованию ее элементов.
Дипломная работа включает в себя введение, две главы по три параграфа в каждой, заключение, список используемых источников, приложения. Общий объем работы 45 страниц, в том числе 4 таблицы, 8 рисунков, 2 приложения.
Во введении обоснована актуальность темы дипломной работы; указаны ее цели и задачи; объект и предмет исследования; сформулирована гипотеза исследования; описана теоретическая и методологическая база исследования; выявлены научная новизна, а также теоретическая и практическая значимость результатов проведенного дипломного исследования.
Глава 1 «Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика» освещает подход теоретиков по вопросам оценки заемщиков физических и юридических лиц и содержит:
— трактовку основных понятий, применяемых при оценке кредитоспособности заемщика;
— содержание методов и последовательность этапов процесса анализа и оценки кредитоспособности заемщика;
— описание модели оценки кредитного рейтинга заёмщика;
— выводы по теоретической части исследования.
Глава 2 «Практическое применение рейтинговой системы оценки заемщика» раскрывает практику применения рейтинговой системы оценки заемщика, используемую в российских банках и включает в себя:
— описание модели оценки кредитоспособности физических лиц;
— описание модели оценки кредитоспособности юридических лиц;
— предложения и рекомендации по совершенствованию методик рейтинговой системы оценки заемщиков;
— выводы по практической части исследования.
В заключение обобщены результаты и приведен перечень задач, которые были решены в ходе дипломного исследования.
В списке используемых источников представлено библиографическое описание источников, послуживших информационной базой дипломной работы.

Список литературы

1. Магомедов Г. И. Рынок банковских продуктов и услуг: теория и практика: монография. — М.: Креативная экономика, 2008. — 120 с.
2. Просалова В. В. Проблемы оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков: монография. — Владивосток Изд-во ВГУЭС, 2008. — 180 с.
3. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие / Д. А. Ендовицкий, И. В. Бочарова. — 2-е изд., стер. — М.: КноРус, 2008. — 264 с.
4. Банковская конкуренция. / Г.О. Самойлов, А.Г. Бачалов. — М.: Финансы и статистика, 2012. — 298 с.
5. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина. — 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2011. — 560 с.
6. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 319 с.
7. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н. И. Валенцевой. — М.: КНОРУС, 2007. — 232 с.
8. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учебное пособие / Л.П. Кроливецкая, Е. В. Тихомирова. — М.: КНОРУС, 2009. — 280 с.
9. Банковское дело / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. — СПб.: Питер, 2012. — 384 с.
10. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Е. П. Жарковская. — 8-е изд., стер. — М.: Издательство «Омега-Л», 2011. — 479 с.
11. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. — 4-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. — 401 с.
12. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте: учебное пособие / Е. П. Шаталова, А. Н. Шаталов. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2012. — 168 с.
13. Рейтинги в экономике: методология и практика / А. М. Карминский, А. А. Пересецкий, А. Е. Петров. — Лиски: Финансы и статистика, 2005. — 240 с.
14. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник / Е. П. Жарковская. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство «Омега-Л», 2011. — 325 с.
15. Финансы физических лиц. Концептуальные основы: монография / Т. В. Фетисова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 231 с.
16. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. 4-е изд., испр. и доп. / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. — Липецк: Альпина, 2009. — 785 с.
17. Грищенко Н. Б., Коваленко О. А. Совершенствование оценки кредитоспособности с учётом риска // Управление рисками. — 2011. — № 2.
18. Ефимов А. М. Современные методы оценки кредитоспособности физических лиц / А. Ефимов // Банковский ритейл. — 2010. — № 2. С. 29-33.
19. Казакова И. И. О методах оценки кредитоспособности заемщика // Деньги и Кредит. — 2011. — № 6. — С. 40-46.
20. Килзер Дж. Р. Качество кредитов — залог успеха банков // Финансовый менеджмент. — 2008. — № 6. — С. 27-28.
21. Лукашевич Н. С. Оценка кредитоспособности организаций на основе экспертного и нейросетевого подходов // Финансы и кредит. 2011. — № 27. — С. 30-39.
22. Рау Э. И., Коваленко О. А. Платежеспособность и кредитоспособность физического лица как критерии оценки его финансового состояния при кредитовании // Предпринимательство. — 2009. — № 3.

Объем: 50 стр.

Год: 2015

Цена: 3000 руб.