Методы моделирования

Задание 1

Временной ряд задан в табл. 1. Необходимо:

1. Выявить аномальные уровни ряда методом Ирвина;
2. Определить наличие тренда во временном ряду методом проверки разности средних уровней и методом Фостера-Стьюарта (табличные значения статистики Стьюдента и Фишера принять равными ta = 2,23; Fa = 3,07);
3. Сгладить временной ряд, приведенный в таблице, методом простой скользящей средней. Результаты показать на графике.
4. Сделать предварительный выбор наилучшей кривой роста методом конечных разностей (Тинтнера).
5. Для приведенного ряда построить линейную модель уt = a0+a1t, определив ее параметры методом наименьших квадратов. Оценить ее адекватность и точность.

Задание 2

В табл. 2 представлены статистические данные (в тыс. руб.) об инвестиционных вложениях (х) и величине получаемой прибыли (у) у семи предприятий одной из отраслей промышленности региона. Найдите параметры эконометрической модели, отражающие зависимость между переменными х и у. Проанализируйте тесноту связи между изучаемыми факторами на основе коэффициентов корреляции, детерминации и эластичности. Сделайте выводы.

Список литературы

1. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 2001.
2. Валентинов В.А. Эконометрика: Практикум — М.: Дашков и К, 2008.
3. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2012.
4. Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. Вып. 3: Учебно-методический комлекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009.
5. Сажин Ю.В., Катынь А.В., Сарайкин Ю.В. Анализ временных рядов и прогнозирование. — М: Юрайт, 2013.

Общий объем: 21

Год: 2018